Validierung von Rating- und Scoringverfahren

Für Institute, die Rating- / Scoringverfahren nach IRB(A) verwenden, besteht die Notwendigkeit, diese mindestens jährlich zu validieren. Neben der qualitativen Validierung von Modelldesign, Datenqualität und tatsächlicher interner Verwendung steht die quantitative Validierung, die abhängig von der Verfügbarkeit von Ausfalldaten, als Backtesting oder Benchmarking ausgestaltet werden kann.

Operationelle Herausforderungen einer Validierung bestehen regelmäßig in der Extraktion der erforderlichen Datasets aus den operativen Systemen und der umfangreichen individuellen Datenverarbeitung. Dies ist nicht nur mühsam in Durchführung und Dokumentation sondern auch fehleranfällig und in Zweifelsfällen schwierig nachvollziehbar.

Um administrative Aufwände, Ressourcenbindung und die Fehleranfälligkeit bei manueller Umsetzung zu minimieren, bietet sich für die Validierung von Bewertungsverfahren wie Ratings & Scorings der Einsatz einer IT-Lösung an, welche den fachlichen Anwender durch eine großteils automatisierte Kennzahlenermittlung unterstützt.

• Grundlagen
  
  • Abddeckung des regelmäßigen Validierungsprozesses von Bewertungsverfahren sowohl im kennzahlengestützten Bereich der quantitativen Validierung als auch im Bereich der qualitativen Validierung
  • Speziell in der quantitativen Validierung: Kalibirierung von Ausfallwahrscheinlichkeiten, Messung der Trennschärfe und Auswertungen zur Stabilität des Bewertungsverfahrens
  • Weiterentwicklung der Bewertungsverfahren auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse
  • Validierung auch für Portfolien mit geringen oder gar keinen Ausfallinformationen

• Spezielle Herausforderungen
  
  • Revisionssichere Prozessabläufe, unterstützt durch eine effiziente IT-Lösung
  • Schnittstellenbasierter Zugriff auf operative Datenbasis ohne ad hoc EA
  • Automatisierte Extraktion, Validierung und Aufbereitung von Inputdaten
  • Automatisierte Analyse von Trennschärfe, Kalibirierung, Stabilität etc.
  • Szenarioanalysen zur Überprüfung von Modellhypothesen bei der Weiterentwicklung von Modellen
  • Automatisierte Dokumentation der Verarbeitungsschritte

• So unterstützt e.stradis ihre Kunden
  
  • Unterstützung der quantitativen Validierung durch den Backtesting Calculator, welcher entweder Standalone oder als Web-Service implementiert werden kann oder integriert in rms (risk management suite) verwendet werden kann
  • Beratende Unterstützung des gesamten Validierungsprozesses durch Consultants