Projektbeispiele WPHG & Geldanlage
MiFID-Umsetzung im Produktauswahl- und Beantragungsystem eines Finanzdienstleisters
Herausforderung
- Abbildung der MiFID-Anforderungen im Beantragungsprozess für Geldanlageprodukte bei einem Finanzdienstleister
Beitrag
- Teilprojektleitung und fachliche Konzeption der Prüflogik für den Geeignetheits- und Angemessenheitstest für alle Geldanlageprodukte sowie der Anpassungen im Produktmanagementsystem (msg.PM)
- Testplanung und Koordination
Lösung
- Plausibilisierung der Produktauswahl
- Rechtssichere Dokumentation im Produktauswahl- und Beantragungstool
Portfolioanalyse und Optimierung im Asset Management
Herausforderung
- Aufzeigen der Rendite- Risikostrukturen
- Kohärentes und subadditives Kennzahlensystem zur Risikomessung und Aggregation über Teilportfolien
- Ermittlung effizienter Portfolios
Beitrag
- Konzeption des Kennzahlensystems auf Basis des Risikomaßes Conditional Value at Risk (CVar)
- Flexible Erweiterbarkeit durch einfache Anpassung des Optimierungsprogramms in grafischer Benutzeroberfläche.
- Konzeption, Implementierung und Test von Rechenkern, Frontend und Schnittstelle.
Lösung
- Performantes System mit konsistentem Kennzahlensystem
- Flexible Anpassbarkeit an neue Asset Klassen und Unternehmensstrukturen
Berechnung von Plandaten für das Management geschlossener Immobilienfonds
Herausforderung
- Cashflowbasierte Plandaten- und Kennzahlenberechnung
- Realtimefähigkeit
- Mehrwährungsfähigkeit
- Szenariobetrachtungen
Beitrag
- Konzeption und Implementierung eines Rechenkerns, der auf Basis von Vertrags-, Plan- oder Istdaten Cashflows und Kennzahlen berechnet
- Aggregation der Einzel-Cashflows zu Liquiditäts-, Bilanz- und GuV-Analysen
- Konfigurierbarkeit der Planungsmodelle
Lösung
- Integration des Rechenkerns in das Vertrags- und Plandatenmanagementsystem
- MiFID-konforme Beantragung
- Portfoliomanagement
- Cash-Flow Rechnung