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Projektbeispiele WPHG & Geldanlage

MiFID-Umsetzung im Produktauswahl- und Beantragungsystem eines Finanzdienstleisters

Herausforderung

  • Abbildung der MiFID-Anforderungen im Beantragungsprozess für Geldanlageprodukte bei einem Finanzdienstleister

Beitrag

  • Teilprojektleitung und fachliche Konzeption der Prüflogik für den Geeignetheits- und Angemessenheitstest für alle Geldanlageprodukte sowie der Anpassungen im Produktmanagementsystem (msg.PM)
  • Testplanung und Koordination

Lösung

  • Plausibilisierung der Produktauswahl
  • Rechtssichere Dokumentation im Produktauswahl- und Beantragungstool

Portfolioanalyse und Optimierung im Asset Management

Herausforderung

  • Aufzeigen der Rendite- Risikostrukturen
  • Kohärentes und subadditives Kennzahlensystem zur Risikomessung und Aggregation über Teilportfolien
  • Ermittlung effizienter Portfolios

Beitrag

  • Konzeption des Kennzahlensystems auf Basis des Risikomaßes Conditional Value at Risk (CVar)
  • Flexible Erweiterbarkeit durch einfache Anpassung des Optimierungsprogramms in grafischer Benutzeroberfläche.
  • Konzeption, Implementierung und Test von Rechenkern, Frontend und Schnittstelle.

Lösung

  • Performantes System mit konsistentem Kennzahlensystem
  • Flexible Anpassbarkeit an neue Asset Klassen und Unternehmensstrukturen

Berechnung von Plandaten für das Management geschlossener Immobilienfonds

Herausforderung

  • Cashflowbasierte Plandaten- und Kennzahlenberechnung
  • Realtimefähigkeit
  • Mehrwährungsfähigkeit
  • Szenariobetrachtungen

Beitrag

  • Konzeption und Implementierung eines Rechenkerns, der auf Basis von Vertrags-, Plan- oder Istdaten Cashflows und Kennzahlen berechnet
  • Aggregation der Einzel-Cashflows zu Liquiditäts-, Bilanz- und GuV-Analysen
  • Konfigurierbarkeit der Planungsmodelle

Lösung

  • Integration des Rechenkerns in das Vertrags- und Plandatenmanagementsystem
  • MiFID-konforme Beantragung
  • Portfoliomanagement
  • Cash-Flow Rechnung