BCBS 239 Anforderungen erfüllen mit dem „BCBS 239 Limit Calculator“

Die e.stradis GmbH bietet ab sofort mit dem "BCBS 239 Limit Calculator" einen neuen leistungsstarken Rechenkern zur Erfüllung der Anforderungen an die Risikodatenaggregation und das Reporting, die aus BCBS 239 resultieren, an.

Der BCBS 239 Standard fordert eine konzern- und geschäftsbereichsübergreifende Verarbeitung risikorelevanter Daten und definiert hohen Anforderungen an die Beschaffenheit von Risikodaten und Risikoreports insbesondere in Bezug auf Genauigkeit, Flexibilität, Aktualität und Granularität.

Zur Erfüllung dieser Anforderungen aggregiert der e.stradis „BCBS 239 Limit Calculator“ die Limit- und Exposuredaten für unterschiedliche Risikoarten wie Kredit-, Markt- und Settlementrisiko konzernweit über dynamisch generierte Aggregationsstufen (Geschäftspartner, Risikoverbund- und KNE-sichten, Geschäftsarten, Organisationseinheiten).

Die Berechnungen erfolgen dabei zeitreihenbasiert, d.h. die Geschäfte werden über die vollständige Vertragslaufzeit durchgerechnet. Dabei kann der Rechenkern auch historisch für beliebige Zeitpunkte in der Vergangenheit aufgerufen werden. Alle Daten werden sowohl mit historischen als auch mit aktuellen Wechselkursen und zusätzlich in der Originalwährung bewertet.

Für die im BCBS 239 geforderten Adhoc Analysen kann der Datenoutput granular nach Microsoft Excel™ exportiert werden, was effiziente, fallbezogene Einzelanalysen zu jedem Zeitpunkt ermöglicht. Das Reporting kann sowohl aus Sicht des Konzerns auf Portfolio- bzw. Teilportfolioebene als auch auf allen untergelagerten Aggregationsstufen wie Verbundstrukturen oder Geschäftspartner standardisiert aufgerufen werden.

In analoger Weise ist der "BCBS 239 Limit Calculator“ auch für Simulationen und Analysen von zukünftigen Szenarien einsetzbar.

Der "BCBS 239 Limit Calculator“ kann als Webservice in die bestehende, kundenindividuelle IT-Infrastruktur integriert werden. Zudem ist der Rechner auch für die Risikomanagementsuite „rms“ als eigenständiges Modul lizenzierbar.