Risikomanagement

Die BaFin definiert mit den MaRisk Mindestanforderungen an das Risikomanagement in Finanzinstituten und Versicherungen. Deren Grundprinzipien finden auch sinnvolle Anwendung bei nicht der Aufsicht unterliegenden Unternehmen.

e.stradis unterstützt ihre Kunden bei der Gestaltung und Umsetzung MaRisk-konformer Risikomanagementprozesse, z.B. :

• Konzernweite Steuerungs- und Controllingprozesse
• Risikomessung und Bewertung
• Funktionstrennung und Kompetenzregelungen
• Limitierung und Votierung
• Sicherheitenmanagement

Auch Risikomanagementprozesse unterliegen zunehmenden Effizienzanforderungen. e.stradis-Berater helfen, Ihre Risikomanagementprozesse zu optimieren, z.B. durch:

• Automatisierung manueller Prozessschritte
• Integration externer Datenlieferanten oder Ratingverfahren
• Zusammenführung von Datenbeständen für bessere Datenqualität und -verfügbarkeit
• Optimiertes Reporting
• Automatisiertes Alerting

Differenzierte Limitsysteme mit darauf abgestimmten Kompetenzregelungen bilden die Grundlage für die Risikosteuerung im operativen Geschäft.

e.stradis hilft Unternehmen bei der Entwicklung multidimensionaler Limitsysteme, um eine Risikosteuerung z.B. nach Branchen, Regionen, Kundengruppen etc. in allen relevanten Geschäftsbeziehungen zu ermöglichen, z.B.:

• Kredit-, Leasing- und Handelsgeschäft
• Eigenhandel im Treasury
• Einkauf

Neben der Gefahr, Klumpenrisiken durch nicht Berücksichtigung wirtschaftlicher Zusammenhänge auf Geschäftspartnerseite (Risikoverbund) zu übersehen, besteht dabei in Konzernen das zusätzliche Risiko, auf Gruppenebene auftretende Limitkonzentrationen (Klumpenrisiken) durch dezentrale Zuständigkeiten und fehlende Integration der eingesetzten Risikomanagementsysteme nicht zu erkennen.

e.stradis hilft Unternehmen ihre Prozesse und die zugehörige IT-Unterstützung angemessen auszurichten, z.B. durch 

• ausgereifte Konzepte zur Berücksichtigung von Risikoverbünden
• über die Konzernebenen hinweg definierte Zuständigkeiten und Kompetenzregelungen
• technische Lösungen zur automatischen Erkennung von Limitkonzentrationen und Eskalation der Zuständigkeit

Ein Risikomodell oder Risikomaß kann durch unpassende Modellannahmen oder fehlerhafte Weiterverarbeitung und Interpretation von Ergebnissen eine trügerische Scheinsicherheit verursachen.

e.stradis bietet konzeptionelle Unterstützung beim Aufbau eines Risikomanagementkennzahlensystems. Dabei berücksichtigen wir die jeweiligen Ziele und Rahmenbedingungen , z.B.:

• Welche Annahmen stehen hinter den Kennzahlen und resultieren daraus Einschränkungen für deren Anwendbarkeit im konkreten Fall?
• Ist das Kennzahlensystem einheitlich für unterschiedliche Unternehmensbereiche anwendbar?</li>
• Sind die Werte vergleichbar?
• Sind die gemessenen Risiken addierbar?
• Wie gut sind die Ergebnisse durch das Management interpretierbar?
• Welche Daten werden benötigt und sind diese in hinreichender Qualität vorhanden?
• Welche Anforderungen werden an die Rechenleistung und Rechenzeit gestellt?

e.stradis hilft Ihren Kunden, im Asset-Management etablierte Konzepte für ein integriertes Ertrags- und Risikomanagement auf Corporate Risk Management Prozesse zu übertragen, z.B. durch

• methodisch konsistente und aggregierbare unternehmensweite Kennzahlensysteme
• quantitative entscheidungsunterstützende Verfahren zur Ableitung von Limitsystemen
• Simulation und szenarische Berechnung von Liquiditäts, GuV, und Bilanzwirkungen
• Integration der Limitsysteme mit den operativen Systemen

Hierfür bringen wird neben methodischer Kompetenz die Umsetzungserfahrung aus vielen Kundenprojekten und der Entwicklung unserer eigenen Softwareprodukte ein.

e.stradis unterstützt ihre Kunden bei der Einführung von Sicherheitenmanagementsystemen und deren Integration mit dem Limitsystem. Der Kunde erreicht hierdurch

• revisionssichere Prozesse für die Prüfung, Bewertung und Genehmigung von Sicherheiten
• die Reduzierung von Eigenkapitalanforderungen durch optimierte Allokation von Sicherheiten auf die Kreditgeschäfte
• die Datenvoraussetzung für ein effektives Risikomanagement auf Instituts- oder Teilportfolioebene.

Die regelmäßig erforderliche Validierung interner Ratingverfahren ist eine komplexe Aufgabe, bei der wir unsere Kunden mit methodischer Kompetenz und Softwarewerkzeugen unterstützen.

Darüberhinaus helfen wir, durch effiziente Datenanbindung, manuelle Aufwende erheblich zu reduzieren.